PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с 3TSM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с 3TSM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and 3TSM.L (Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while 3TSM.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSM Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3BP.L returned -2.25%/yr vs 144.50%/yr for 3TSM.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и 3TSM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3BP.L торгуется в GBp, в то время как 3TSM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3TSM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно ниже, чем у 3TSM.L с доходностью 150.90%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

3TSM.L

1 день
3.09%
1 месяц
42.31%
С начала года
150.90%
6 месяцев
164.95%
1 год
549.23%
3 года*
144.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и 3TSM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%2.52%
3TSM.L
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities		150.82%49.11%295.73%80.99%-83.46%4.38%

Correlation

The correlation between 3BP.L and 3TSM.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between 3BP.L and 3TSM.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3BP.L и 3TSM.L

Секторы
3BP.L
3TSM.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

3BP.L
100.0%
3TSM.L

-

Сырьевые материалы

3BP.L

-

3TSM.L

-

Коммуникационные услуги

3BP.L

-

3TSM.L

-

Потребительский циклический сектор

3BP.L

-

3TSM.L

-

Потребительский защитный сектор

3BP.L

-

3TSM.L

-

Финансовые услуги

3BP.L

-

3TSM.L

-

Здравоохранение

3BP.L

-

3TSM.L

-

Промышленность

3BP.L

-

3TSM.L

-

Недвижимость

3BP.L

-

3TSM.L

-

Технологии

3BP.L

-

3TSM.L
100.0%

Коммунальные услуги

3BP.L

-

3TSM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L
Часто сравнивают с 3TSM.L:
3TSM.L с HNSC.L3TSM.L с 2MSF.L3TSM.L с 3CON.L3TSM.L с SPY3TSM.L с 3NFE.L3TSM.L с 3AMZ.L3TSM.L с 3APE.L

Доходность на риск

3BP.L vs. 3TSM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
3TSM.L
Ранг доходности на риск 3TSM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3TSM.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3TSM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3TSM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3TSM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3TSM.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c 3TSM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.L3TSM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
5.21

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.90

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

12.01

-7.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

34.42

-22.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. 3TSM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа 3TSM.L равного 5.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и 3TSM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.L3TSM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

5.21

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.36

-0.30

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и 3TSM.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки 3TSM.L в -92.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 3TSM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.L3TSM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-92.47%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

-45.33%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

-82.66%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

0.00%

-46.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-54.39%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

15.85%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и 3TSM.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) составляет 29.33%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) волатильность равна 37.16%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3TSM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.L3TSM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

37.16%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

76.92%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

104.81%

-19.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

113.14%

-23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

113.14%

-22.95%

Сравнение комиссий 3BP.L и 3TSM.L

И 3BP.L, и 3TSM.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и 3TSM.L

Ни 3BP.L, ни 3TSM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and 3TSM.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L and 3TSM.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while 3TSM.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSM Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и 3TSM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор