Сравнение 3BAL.L с MRN3.L
3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and MRN3.L (Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds - 3BAL.L tracks the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index while MRN3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3BAL.L returned 133.01%/yr vs -91.50%/yr for MRN3.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for MRN3.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BAL.L и MRN3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BAL.L торгуется в GBp, в то время как MRN3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRN3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BAL.L показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у MRN3.L с доходностью 157.93%.
3BAL.L
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 107.83%
- 3 года*
- 133.01%
- 5 лет*
- 59.71%
- 10 лет*
- —
MRN3.L
- 1 день
- 26.04%
- 1 месяц
- 22.44%
- С начала года
- 157.93%
- 6 месяцев
- 284.71%
- 1 год
- 66.10%
- 3 года*
- -91.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BAL.L и MRN3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -1.51% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 10.01% |
MRN3.L Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities | 157.85% | -94.12% | -98.49% | -93.17% | -91.25% | -37.81% |
Correlation
The correlation between 3BAL.L and MRN3.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAL.L vs. MRN3.L — Ранг доходности на риск
3BAL.L
MRN3.L
Сравнение 3BAL.L c MRN3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BAL.L | MRN3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.82 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 1.29 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BAL.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.31 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.43 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок 3BAL.L и MRN3.L
Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -97.78%, примерно равная максимальной просадке MRN3.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и MRN3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAL.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.78% | -100.00% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -80.59% | +35.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.31% | -99.99% | +49.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -100.00% | +81.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -97.58% | +31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 51.23% | -34.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAL.L и MRN3.L
Текущая волатильность для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) составляет 18.85%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) волатильность равна 57.11%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRN3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAL.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | 57.11% | -38.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.46% | 162.60% | -108.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.79% | 209.97% | -141.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.94% | 220.23% | -145.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 220.23% | -137.38% |
Сравнение комиссий 3BAL.L и MRN3.L
3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MRN3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAL.L и MRN3.L
Ни 3BAL.L, ни MRN3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAL.L and MRN3.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRN3.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRN3.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while MRN3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.75% for MRN3.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и MRN3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор