Сравнение 3BAL.L с INTL.L
3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - 3BAL.L is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BAL.L returned 59.71%/yr vs 17.23%/yr for INTL.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BAL.L и INTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BAL.L показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
3BAL.L
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 116.19%
- 3 года*
- 133.01%
- 5 лет*
- 59.71%
- 10 лет*
- —
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BAL.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -1.51% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 108.27% | -79.89% | 3.97% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 68.98% | 32.12% |
Correlation
The correlation between 3BAL.L and INTL.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAL.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
3BAL.L
INTL.L
Сравнение 3BAL.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BAL.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.56 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 6.14 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 18.98 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BAL.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.71 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.94 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок 3BAL.L и INTL.L
Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAL.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.78% | -37.71% | -60.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -15.10% | -30.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.31% | -33.54% | -16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | -36.92% | -41.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -0.88% | -17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -10.99% | -55.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 4.90% | +11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAL.L и INTL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAL.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | 9.37% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.46% | 18.48% | +35.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.79% | 24.97% | +43.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.94% | 25.61% | +49.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 26.28% | +56.57% |
Сравнение комиссий 3BAL.L и INTL.L
3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAL.L и INTL.L
Ни 3BAL.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAL.L and INTL.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3BAL.L is categorized as Leveraged Equities, while INTL.L is Technology Equities. 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор