Сравнение 3BAB.L с 3BAL.L
3BAB.L (Leverage Shares 3x Alibaba ETC) and 3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) are both Leveraged Equities funds - 3BAB.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BABA Index while 3BAL.L tracks the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3BAB.L returned -33.90%/yr vs 137.08%/yr for 3BAL.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. 3BAB.L charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for 3BAL.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BAB.L и 3BAL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BAB.L показывает доходность -66.02%, что значительно ниже, чем у 3BAL.L с доходностью 25.99%.
3BAB.L
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -74.43%
- С начала года
- -66.02%
- 1 год
- -53.43%
- 3 года*
- -33.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3BAL.L
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 16.39%
- С начала года
- 25.99%
- 1 год
- 159.56%
- 3 года*
- 137.08%
- 5 лет*
- 79.57%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам 3BAB.L и 3BAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
3BAB.L Leverage Shares 3x Alibaba ETC | -66.02% | 109.01% | -18.41% | -40.40% |
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | 25.99% | 433.07% | 68.07% | 37.63% |
Correlation
The correlation between 3BAB.L and 3BAL.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAB.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск
3BAB.L
3BAL.L
Сравнение 3BAB.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alibaba ETC (3BAB.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3BAB.L | 3BAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.49 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 9.38 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3BAB.L и 3BAL.L
Максимальная просадка 3BAB.L за все время составила -92.05%, что меньше максимальной просадки 3BAL.L в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAB.L и 3BAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAB.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.05% | -99.29% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.05% | -45.44% | -46.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.05% | -50.31% | -41.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.71% | -47.30% | -39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.89% | -81.80% | +26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.39% | 16.93% | +41.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAB.L и 3BAL.L
Leverage Shares 3x Alibaba ETC (3BAB.L) имеет более высокую волатильность в 43.92% по сравнению с WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что 3BAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAB.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.92% | 16.99% | +26.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.84% | 57.11% | +32.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.18% | 68.89% | +61.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.47% | 74.78% | +52.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.47% | 82.40% | +45.07% |
Сравнение комиссий 3BAB.L и 3BAL.L
3BAB.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAB.L и 3BAL.L
Ни 3BAB.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAB.L and 3BAL.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3BAB.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3BAB.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3BAB.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BABA Index, while 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for 3BAB.L and 0.89% for 3BAL.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BAB.L и 3BAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор