Сравнение 3AMZ.L с SOXL.L
3AMZ.L (Leverage Shares 3x Amazon ETC) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3AMZ.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index while SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, 3AMZ.L returned 12.15% vs 2080.01% for SOXL.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3AMZ.L и SOXL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3AMZ.L показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 798.38%.
3AMZ.L
- 1 день
- 5.83%
- 1 месяц
- -19.97%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- -20.24%
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- 78.91%
- С начала года
- 798.38%
- 6 месяцев
- 693.18%
- 1 год
- 2,080.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AMZ.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3AMZ.L Leverage Shares 3x Amazon ETC | 10.09% | -38.43% | 41.17% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 798.38% | 11.41% | -59.99% |
Correlation
The correlation between 3AMZ.L and SOXL.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AMZ.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
3AMZ.L
SOXL.L
Сравнение 3AMZ.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3AMZ.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.62 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 41.59 | -41.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 125.57 | -124.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3AMZ.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 15.90 | -15.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.64 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок 3AMZ.L и SOXL.L
Максимальная просадка 3AMZ.L за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AMZ.L и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AMZ.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -95.66% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -51.95% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.82% | -9.76% | -72.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -60.63% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 17.24% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AMZ.L и SOXL.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L) составляет 28.35%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 57.30%. Это указывает на то, что 3AMZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AMZ.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.35% | 57.30% | -28.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.97% | 104.35% | -33.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.35% | 136.04% | -34.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.43% | 137.56% | -31.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.76% | 137.56% | -32.80% |
Сравнение комиссий 3AMZ.L и SOXL.L
И 3AMZ.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AMZ.L и SOXL.L
Ни 3AMZ.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3AMZ.L and SOXL.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3AMZ.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3AMZ.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index.
Подберите оптимальное распределение для 3AMZ.L и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор