PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0998.HK с 0939.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0998.HK с 0939.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0998.HK (China Citic Bank Corp Ltd) and 0939.HK (China Construction Bank Corp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — 0998.HK in Banks - Regional, 0939.HK in Banks - Diversified. Over the past 10 years, 0998.HK returned 13.28%/yr vs 12.51%/yr for 0939.HK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 0998.HK и 0939.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Citic Bank Corp Ltd (0998.HK) и China Construction Bank Corp (0939.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0998.HK показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у 0939.HK с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции 0998.HK превзошли акции 0939.HK по среднегодовой доходности: 13.28% против 12.51% соответственно.

0998.HK

1 день
-0.68%
1 месяц
-9.57%
С начала года
8.54%
6 месяцев
5.35%
1 год
10.71%
3 года*
35.79%
5 лет*
24.67%
10 лет*
13.28%

0939.HK

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.26%
С начала года
11.18%
6 месяцев
7.14%
1 год
20.14%
3 года*
29.50%
5 лет*
15.46%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0998.HK и 0939.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0998.HK
China Citic Bank Corp Ltd		8.54%36.19%76.83%16.82%12.94%11.20%-24.20%3.99%2.87%4.44%
0939.HK
China Construction Bank Corp		11.18%30.12%50.75%3.86%-2.12%-2.09%-7.31%9.88%-5.73%26.92%

Correlation

The correlation between 0998.HK and 0939.HK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2007 г.

0.74

The correlation between 0998.HK and 0939.HK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Citic Bank Corp Ltd

China Construction Bank Corp

Часто сравнивают с 0998.HK:
0998.HK с 1988.HK0998.HK с 3328.HK0998.HK с 3968.HK0998.HK с 1658.HK0998.HK с 1398.HK0998.HK с 1288.HK0998.HK с 3988.HK
Часто сравнивают с 0939.HK:
0939.HK с 1398.HK0939.HK с 0001.HK0939.HK с 0175.HK0939.HK с 0386.HK0939.HK с 0267.HK0939.HK с 0388.HK0939.HK с 2333.HK

Доходность на риск

0998.HK vs. 0939.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0998.HK
Ранг доходности на риск 0998.HK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0998.HK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0998.HK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0998.HK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0998.HK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0998.HK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
0939.HK
Ранг доходности на риск 0939.HK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0939.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0939.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0939.HK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0939.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0939.HK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0998.HK c 0939.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Citic Bank Corp Ltd (0998.HK) и China Construction Bank Corp (0939.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0998.HK0939.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.10

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.61

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.56

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

3.60

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0998.HK vs. 0939.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0998.HK на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа 0939.HK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0998.HK и 0939.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0998.HK0939.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.10

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.76

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.03

Просадки

Сравнение просадок 0998.HK и 0939.HK

Максимальная просадка 0998.HK за все время составила -69.05%, примерно равная максимальной просадке 0939.HK в -69.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0998.HK и 0939.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0998.HK0939.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-69.85%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-14.15%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-14.91%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-27.41%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.73%

-38.35%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-4.89%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.65%

-19.90%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

6.05%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 0998.HK и 0939.HK

China Citic Bank Corp Ltd (0998.HK) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с China Construction Bank Corp (0939.HK) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что 0998.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0939.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0998.HK0939.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.51%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

14.07%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

20.11%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

21.07%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

21.78%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0998.HK и 0939.HK

Дивидендная доходность 0998.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности 0939.HK в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0939.HK
China Construction Bank Corp		2.39%8.32%6.77%9.08%8.71%7.24%5.94%5.19%5.34%4.44%5.41%7.18%
0998.HK
China Citic Bank Corp Ltd		8.39%5.68%17.60%9.78%10.22%9.03%7.94%5.60%6.74%4.97%5.10%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0998.HK и 0939.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Citic Bank Corp Ltd и China Construction Bank Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

0998.HK and 0939.HK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0998.HK и 0939.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор