PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3877.HK с SRBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 3877.HK с SRBK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

3877.HK (CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd) and SRBK (SR Bancorp Inc. Common stock) are both stocks. 3877.HK operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while SRBK operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past year, 3877.HK returned 7.12% vs 35.40% for SRBK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 3877.HK и SRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd (3877.HK) и SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3877.HK торгуется в HKD, в то время как SRBK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRBK были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3877.HK показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у SRBK с доходностью 23.31%.

3877.HK

1 день
0.92%
1 месяц
-4.16%
6 месяцев
2.91%
С начала года
10.27%
1 год
7.12%
3 года*
25.45%
5 лет*
19.17%
10 лет*
—
Всё время*
14.78%

SRBK

1 день
-2.53%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
16.91%
С начала года
23.31%
1 год
35.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3877.HK и SRBK

2026 (YTD)202520242023
3877.HK
CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd		10.27%26.06%31.36%2.97%
SRBK
SR Bancorp Inc. Common stock		23.31%34.34%23.94%-4.58%

Correlation

The correlation between 3877.HK and SRBK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd

SR Bancorp Inc. Common stock

Часто сравнивают с SRBK:
SRBK с 0P00007069.TOSRBK с BSL.DESRBK с IEUR

Доходность на риск

3877.HK vs. SRBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3877.HK
Ранг доходности на риск 3877.HK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3877.HK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3877.HK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3877.HK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3877.HK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3877.HK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SRBK
Ранг доходности на риск SRBK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRBK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3877.HK c SRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd (3877.HK) и SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3877.HKSRBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.85

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.53

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.32

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

10.08

-9.30

3877.HK vs. SRBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3877.HK на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SRBK равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3877.HK и SRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3877.HK и SRBK

Максимальная просадка 3877.HK за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки SRBK в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3877.HK и SRBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3877.HKSRBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-19.71%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-8.23%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-4.95%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-4.19%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

3.52%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 3877.HK и SRBK

CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd (3877.HK) и SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) имеют волатильность 6.92% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3877.HKSRBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.16%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

13.71%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.01%

19.27%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

18.52%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

18.52%

+17.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3877.HK и SRBK

Дивидендная доходность 3877.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SRBK в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3877.HK
CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd		7.27%7.33%6.67%6.76%7.76%8.26%7.34%2.29%
SRBK
SR Bancorp Inc. Common stock		1.10%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3877.HK и SRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd и SR Bancorp Inc. Common stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 3877.HK значения в HKD, SRBK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

3877.HK and SRBK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3877.HK и SRBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор