PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BD.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 36BD.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BD.DE returned 1.94%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%23.70%

Correlation

The correlation between 36BD.DE and NQSE.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

36BD.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BD.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.28

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.17

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.08

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

10.77

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BD.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BD.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.28

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.82

-0.63

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BD.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-37.67%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-11.87%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-22.40%

+12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.97%

-37.67%

+25.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-0.84%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.56%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.40%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BD.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.75%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

11.99%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

16.05%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

20.91%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

21.54%

-14.38%

Сравнение комиссий 36BD.DE и NQSE.DE

36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и NQSE.DE

Ни 36BD.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

36BD.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

36BD.DE is categorized as Government Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. 36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор