PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BB.DE с XDWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BB.DE с XDWS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BB.DE (iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) are both Consumer Staples Equities funds - 36BB.DE tracks the MSCI World Consumer Discretionary while XDWS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BB.DE returned 4.56%/yr vs 4.93%/yr for XDWS.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. 36BB.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWS.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BB.DE и XDWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BB.DE показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у XDWS.DE с доходностью 4.43%.

36BB.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-2.30%
1 год
4.17%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

XDWS.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.24%
3 года*
3.32%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BB.DE и XDWS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-2.32%-5.30%22.34%32.38%-29.45%27.78%25.24%4.44%
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		4.43%-3.34%12.56%-1.53%-0.06%22.38%-1.96%3.08%

Correlation

The correlation between 36BB.DE and XDWS.DE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.39

Over the past year, the correlation between 36BB.DE and XDWS.DE has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 36BB.DE:
36BB.DE с XDWC.DE36BB.DE с 3SUE.DE36BB.DE с ZPDD.DE36BB.DE с XUCS.DE36BB.DE с WELM.DE36BB.DE с EXH8.DE36BB.DE с EXV9.DE
Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

36BB.DE vs. XDWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BB.DE
Ранг доходности на риск 36BB.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BB.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BB.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BB.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BB.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BB.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BB.DE c XDWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BB.DEXDWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.07

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-0.02

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.10

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-0.20

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BB.DE vs. XDWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BB.DE на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа XDWS.DE равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BB.DE и XDWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BB.DEXDWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок 36BB.DE и XDWS.DE

Максимальная просадка 36BB.DE за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки XDWS.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BB.DE и XDWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BB.DEXDWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-22.95%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-8.78%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-11.90%

-15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-12.47%

-20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-7.60%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-5.04%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.34%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BB.DE и XDWS.DE

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) имеют волатильность 4.81% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BB.DEXDWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.00%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.01%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

12.06%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

11.35%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

12.19%

+8.66%

Сравнение комиссий 36BB.DE и XDWS.DE

36BB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BB.DE и XDWS.DE

Дивидендная доходность 36BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как XDWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.91%0.89%1.01%0.99%1.43%0.77%1.30%0.28%
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36BB.DE and XDWS.DE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.DE.

36BB.DE tracks MSCI World Consumer Discretionary, while XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for 36BB.DE and 0.25% for XDWS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BB.DE и XDWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор