PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BB.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BB.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BB.DE (iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and 2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - 36BB.DE tracks the MSCI World Consumer Discretionary while 2B7D.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BB.DE returned 4.56%/yr vs 7.77%/yr for 2B7D.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. 36BB.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for 2B7D.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BB.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BB.DE показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 7.60%.

36BB.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-2.30%
1 год
4.17%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BB.DE и 2B7D.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-2.32%-5.30%22.34%32.38%-29.45%27.78%25.24%4.44%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%21.83%-3.82%5.50%28.07%-0.37%3.21%

Correlation

The correlation between 36BB.DE and 2B7D.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.30

The correlation between 36BB.DE and 2B7D.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с 36BB.DE:
36BB.DE с XDWC.DE36BB.DE с 3SUE.DE36BB.DE с ZPDD.DE36BB.DE с XUCS.DE36BB.DE с WELM.DE36BB.DE с EXH8.DE36BB.DE с EXV9.DE
Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO

Доходность на риск

36BB.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BB.DE
Ранг доходности на риск 36BB.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BB.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BB.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BB.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BB.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BB.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BB.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BB.DE2B7D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.02

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.22

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.03

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

0.05

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BB.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BB.DE на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BB.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BB.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок 36BB.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка 36BB.DE за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BB.DE и 2B7D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BB.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-26.89%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-16.85%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-16.85%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-16.85%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-9.21%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-8.47%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

8.88%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BB.DE и 2B7D.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) составляет 4.81%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что 36BB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BB.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.09%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.56%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

25.70%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

16.48%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

16.93%

+3.92%

Сравнение комиссий 36BB.DE и 2B7D.DE

36BB.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 2B7D.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BB.DE и 2B7D.DE

Дивидендная доходность 36BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как 2B7D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.91%0.89%1.01%0.99%1.43%0.77%1.30%0.28%

Часто задаваемые вопросы

36BB.DE and 2B7D.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7D.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7D.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for 36BB.DE.

36BB.DE tracks MSCI World Consumer Discretionary, while 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Their fees differ too: 0.18% for 36BB.DE and 0.15% for 2B7D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BB.DE и 2B7D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор