PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B6.DE с BBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B6.DE с BBUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B6.DE returned 12.25%/yr vs 14.33%/yr for BBUS.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B6.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B6.DE и BBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B6.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у BBUS.DE с доходностью 11.12%.

36B6.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
14.34%
1 год
22.45%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

BBUS.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.48%
1 год
25.00%
3 года*
18.93%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B6.DE и BBUS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		14.86%-0.74%20.34%20.20%-14.25%43.41%13.54%15.49%
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		11.12%4.72%32.23%23.40%-15.59%38.84%9.02%14.07%

Correlation

The correlation between 36B6.DE and BBUS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.94

The correlation between 36B6.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 36B6.DE:
36B6.DE с SUUS.L36B6.DE с DJAM.DE36B6.DE с JGPI.DE36B6.DE с OP7E.DE36B6.DE с ETLS.DE36B6.DE с USUE.DE36B6.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с BBUS.DE:
BBUS.DE с SPYBBUS.DE с BBDD.LBBUS.DE с WTEF.DEBBUS.DE с JREU.DEBBUS.DE с JPEQ.AXBBUS.DE с SPYM.DEBBUS.DE с JEGA.DE

Доходность на риск

36B6.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.DE
Ранг доходности на риск BBUS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B6.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B6.DEBBUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.14

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.92

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.38

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

11.81

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B6.DE vs. BBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B6.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B6.DE и BBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B6.DEBBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.88

-0.03

Просадки

Сравнение просадок 36B6.DE и BBUS.DE

Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и BBUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B6.DEBBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-34.09%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.38%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-23.46%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-23.46%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.79%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.12%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B6.DE и BBUS.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что 36B6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B6.DEBBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.68%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.68%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.64%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.34%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.18%

+0.36%

Сравнение комиссий 36B6.DE и BBUS.DE

36B6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B6.DE и BBUS.DE

Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как BBUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		0.85%0.97%1.10%1.27%1.40%0.91%1.05%1.17%
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B6.DE and BBUS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.

36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for 36B6.DE and 0.05% for BBUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и BBUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор