Сравнение 36B5.DE с SPYM.DE
36B5.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - 36B5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels while SPYM.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B5.DE returned 5.01%/yr vs 8.45%/yr for SPYM.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B5.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B5.DE и SPYM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B5.DE показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%.
36B5.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
SPYM.DE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам 36B5.DE и SPYM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B5.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist | 17.40% | 16.82% | 11.30% | -2.19% | -12.46% | 7.05% | 6.70% | 11.16% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 27.39% | 19.08% | 14.04% | 6.06% | -14.90% | 5.27% | 6.28% | 9.92% |
Correlation
The correlation between 36B5.DE and SPYM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between 36B5.DE and SPYM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B5.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск
36B5.DE
SPYM.DE
Сравнение 36B5.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B5.DE | SPYM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.80 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 17.28 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B5.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок 36B5.DE и SPYM.DE
Максимальная просадка 36B5.DE за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B5.DE и SPYM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B5.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.40% | -36.28% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.38% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.62% | -18.96% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -23.86% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.74% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -9.95% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.89% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B5.DE и SPYM.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) составляет 5.97%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что 36B5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B5.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.34% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 15.16% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 17.87% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.78% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.40% | +1.25% |
Сравнение комиссий 36B5.DE и SPYM.DE
36B5.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B5.DE и SPYM.DE
Дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B5.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist | 1.78% | 2.09% | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 1.84% | 1.57% | 2.31% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, 36B5.DE and SPYM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for 36B5.DE.
36B5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for 36B5.DE and 0.18% for SPYM.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B5.DE и SPYM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор