PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B5.DE с SADM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B5.DE с SADM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B5.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist) and SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - 36B5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels while SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B5.DE returned 5.01%/yr vs 4.21%/yr for SADM.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B5.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for SADM.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B5.DE и SADM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B5.DE показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у SADM.DE с доходностью 13.18%.

36B5.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
0.60%
С начала года
17.40%
6 месяцев
18.30%
1 год
35.45%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.71%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B5.DE и SADM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		17.40%16.82%11.30%-2.19%-12.46%7.05%26.43%
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%6.79%18.80%

Correlation

The correlation between 36B5.DE and SADM.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between 36B5.DE and SADM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

Часто сравнивают с 36B5.DE:
36B5.DE с IEEM.L36B5.DE с VWO36B5.DE с VUSA.AS36B5.DE с ESRI.DE36B5.DE с JREM.DE36B5.DE с AW12.DE36B5.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с LYBK.DE

Доходность на риск

36B5.DE vs. SADM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B5.DE
Ранг доходности на риск 36B5.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B5.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B5.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B5.DE c SADM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B5.DESADM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.69

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.43

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.04

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

9.77

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B5.DE vs. SADM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B5.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SADM.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B5.DE и SADM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B5.DESADM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.69

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок 36B5.DE и SADM.DE

Максимальная просадка 36B5.DE за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки SADM.DE в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B5.DE и SADM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B5.DESADM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-27.30%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.42%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-17.93%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-26.42%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.17%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-11.37%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B5.DE и SADM.DE

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) имеют волатильность 5.97% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B5.DESADM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.86%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

13.63%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.94%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.88%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.97%

+2.68%

Сравнение комиссий 36B5.DE и SADM.DE

36B5.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SADM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B5.DE и SADM.DE

Дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как SADM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		1.78%2.09%2.34%2.32%2.31%1.84%1.57%2.31%
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 36B5.DE and SADM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SADM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for 36B5.DE.

36B5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for 36B5.DE and 0.18% for SADM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B5.DE и SADM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор