PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B5.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B5.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B5.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - 36B5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B5.DE returned 5.01%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. 36B5.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B5.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B5.DE показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

36B5.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
0.60%
С начала года
17.40%
6 месяцев
18.30%
1 год
35.45%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B5.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		17.40%16.82%11.30%-2.19%-12.46%7.05%6.70%11.16%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%8.13%

Correlation

The correlation between 36B5.DE and 5MVL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between 36B5.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с 36B5.DE:
36B5.DE с IEEM.L36B5.DE с VUSA.AS36B5.DE с VWO36B5.DE с ESRI.DE36B5.DE с JREM.DE36B5.DE с AW12.DE36B5.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

36B5.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B5.DE
Ранг доходности на риск 36B5.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B5.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B5.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B5.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B5.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
4.31

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
5.17

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.73

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

8.86

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

28.83

-16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B5.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B5.DE на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B5.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B5.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

4.31

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.02

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Просадки

Сравнение просадок 36B5.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка 36B5.DE за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B5.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B5.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-32.25%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.30%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-19.15%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-20.60%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.88%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-6.27%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B5.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) составляет 5.97%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что 36B5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B5.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.71%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

15.83%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

19.13%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.78%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.84%

+0.81%

Сравнение комиссий 36B5.DE и 5MVL.DE

36B5.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B5.DE и 5MVL.DE

Дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		1.78%2.09%2.34%2.32%2.31%1.84%1.57%2.31%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B5.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36B5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36B5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

36B5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Their fees differ too: 0.25% for 36B5.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B5.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор