PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B4.DE с LYY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B4.DE с LYY4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) and LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) are both Japan Equities funds - 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while LYY4.DE tracks the TOPIX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B4.DE returned 4.17%/yr vs 9.48%/yr for LYY4.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B4.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for LYY4.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B4.DE и LYY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B4.DE показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у LYY4.DE с доходностью 15.21%.

36B4.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.36%
С начала года
3.58%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.86%
3 года*
5.94%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—

LYY4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.08%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.25%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B4.DE и LYY4.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		3.58%6.51%9.11%9.64%-13.87%9.91%6.29%17.07%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		15.21%13.10%12.42%14.70%-10.26%8.20%3.15%11.33%

Correlation

The correlation between 36B4.DE and LYY4.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between 36B4.DE and LYY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с VOOG36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с AW15.DE36B4.DE с IUS4.DE36B4.DE с XMK9.DE
Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с AW15.DELYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с PRAJ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с ^IBEX

Доходность на риск

36B4.DE vs. LYY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B4.DE c LYY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B4.DELYY4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.59

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.41

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.95

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

9.67

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B4.DE vs. LYY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B4.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа LYY4.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B4.DE и LYY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B4.DELYY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.59

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Просадки

Сравнение просадок 36B4.DE и LYY4.DE

Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.99%, что меньше максимальной просадки LYY4.DE в -54.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и LYY4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B4.DELYY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.99%

-54.07%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-9.61%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-15.82%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-19.34%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.17%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-14.30%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.93%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B4.DE и LYY4.DE

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что 36B4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B4.DELYY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.04%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

14.29%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

17.82%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.25%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.33%

+0.91%

Сравнение комиссий 36B4.DE и LYY4.DE

36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYY4.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B4.DE и LYY4.DE

Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности LYY4.DE в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.41%1.46%1.38%1.81%2.44%1.54%1.61%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.62%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%

Часто задаваемые вопросы

36B4.DE and LYY4.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36B4.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36B4.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.

36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while LYY4.DE tracks TOPIX®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for 36B4.DE and 0.45% for LYY4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B4.DE и LYY4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор