PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B3.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B3.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B3.DE returned 5.39%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 36B3.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B3.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B3.DE показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

36B3.DE

1 день
0.84%
1 месяц
1.55%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.49%
1 год
5.53%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B3.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		6.64%3.96%5.27%16.63%-15.19%26.68%3.90%18.99%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%17.80%

Correlation

The correlation between 36B3.DE and PR1Z.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between 36B3.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с 36B3.DE:
36B3.DE с EUNL.DE36B3.DE с VUSA.AS36B3.DE с SXR8.DE36B3.DE с ISX5.L36B3.DE с VGEU.DE36B3.DE с PRAE.DE36B3.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

36B3.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B3.DE
Ранг доходности на риск 36B3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B3.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B3.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.30

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.97

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.84

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

6.79

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B3.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B3.DE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B3.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B3.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.30

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Просадки

Сравнение просадок 36B3.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B3.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-39.52%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.29%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-15.66%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-24.19%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.41%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.61%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.79%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B3.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) составляет 4.30%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что 36B3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B3.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.59%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.98%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.52%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

16.26%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.63%

-2.28%

Сравнение комиссий 36B3.DE и PR1Z.DE

36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B3.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		1.98%2.13%2.45%2.46%2.63%1.80%1.65%2.58%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

36B3.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B3.DE.

36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for 36B3.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B3.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор