Сравнение 36B3.DE с CEMT.DE
36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B3.DE returned 5.39%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 36B3.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B3.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
36B3.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам 36B3.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 6.64% | 3.96% | 5.27% | 16.63% | -15.19% | 26.68% | 3.90% | 18.99% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 14.36% |
Correlation
The correlation between 36B3.DE and CEMT.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between 36B3.DE and CEMT.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B3.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
36B3.DE
CEMT.DE
Сравнение 36B3.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B3.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.10 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 4.03 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B3.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 36B3.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B3.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -37.66% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -4.26% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -14.36% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -29.23% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.39% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.08% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.16% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B3.DE и CEMT.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что 36B3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B3.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 0.00% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 0.00% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 6.11% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.61% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.11% | +0.24% |
Сравнение комиссий 36B3.DE и CEMT.DE
36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B3.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 1.98% | 2.13% | 2.45% | 2.46% | 2.63% | 1.80% | 1.65% | 2.58% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B3.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B3.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B3.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Their fees differ too: 0.20% for 36B3.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B3.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор