PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B1.DE с UEFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B1.DE с UEFE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and UEFE.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds - 36B1.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified while UEFE.DE tracks the JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B1.DE returned 2.41%/yr vs 3.40%/yr for UEFE.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36B1.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for UEFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B1.DE и UEFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B1.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у UEFE.DE с доходностью 5.04%.

36B1.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.73%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.87%
1 год
12.51%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

UEFE.DE

1 день
0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.50%
1 год
12.05%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B1.DE и UEFE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.59%0.52%11.39%6.09%-13.65%5.10%-3.83%3.83%-0.76%
UEFE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		5.04%6.42%4.70%10.83%-7.97%-1.52%-6.87%15.85%5.51%

Correlation

The correlation between 36B1.DE and UEFE.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.52

The correlation between 36B1.DE and UEFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 36B1.DE:
36B1.DE с XUEE.DE36B1.DE с FESD.DE36B1.DE с XUEB.DE36B1.DE с FRCK.DE36B1.DE с ASRC.DE36B1.DE с EUNA.DE36B1.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с UEFE.DE:
UEFE.DE с SEAD.DEUEFE.DE с EMA5.DEUEFE.DE с XUEE.DEUEFE.DE с XUEB.DEUEFE.DE с IUS7.DEUEFE.DE с XUEM.DEUEFE.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

36B1.DE vs. UEFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B1.DE
Ранг доходности на риск 36B1.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B1.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B1.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B1.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B1.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B1.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UEFE.DE
Ранг доходности на риск UEFE.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFE.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B1.DE c UEFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36B1.DEUEFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.18

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.18

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.08

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

10.78

+1.81

36B1.DE vs. UEFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B1.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEFE.DE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B1.DE и UEFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36B1.DE и UEFE.DE

Максимальная просадка 36B1.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки UEFE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B1.DE и UEFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B1.DEUEFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-23.70%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.90%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-7.95%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.23%

-12.90%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-8.59%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.12%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B1.DE и UEFE.DE

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что 36B1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B1.DEUEFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.50%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.70%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

5.52%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

8.08%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

13.03%

-2.85%

Сравнение комиссий 36B1.DE и UEFE.DE

36B1.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UEFE.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B1.DE и UEFE.DE

Дивидендная доходность 36B1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности UEFE.DE в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.61%5.96%5.31%5.52%5.19%3.36%3.81%4.65%0.44%
UEFE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		5.35%5.84%4.97%4.52%4.68%4.87%5.10%4.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B1.DE and UEFE.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFE.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFE.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for 36B1.DE.

36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while UEFE.DE tracks JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.45% for 36B1.DE and 0.40% for UEFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B1.DE и UEFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор