PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B1.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B1.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - 36B1.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified while EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B1.DE returned 2.20%/yr vs 3.38%/yr for EMA5.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36B1.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B1.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 36B1.DE показывает доходность 2.43%, а EMA5.DE немного ниже – 2.33%.

36B1.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.43%
6 месяцев
1.88%
1 год
8.21%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B1.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		2.43%-0.10%10.86%5.55%-13.71%6.46%-0.59%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%

Correlation

The correlation between 36B1.DE and EMA5.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.75

The correlation between 36B1.DE and EMA5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с 36B1.DE:
36B1.DE с XUEE.DE36B1.DE с FESD.DE36B1.DE с XUEB.DE36B1.DE с EUNA.DE36B1.DE с ASRC.DE36B1.DE с ENDH.DE36B1.DE с FRCK.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

36B1.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B1.DE
Ранг доходности на риск 36B1.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B1.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B1.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B1.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B1.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B1.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B1.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.72

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.07

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.38

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

3.47

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B1.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B1.DE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа EMA5.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B1.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B1.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.72

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Просадки

Сравнение просадок 36B1.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка 36B1.DE за все время составила -22.46%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B1.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B1.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-10.01%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-3.06%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-10.01%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-10.01%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.17%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.55%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.22%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B1.DE и EMA5.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) составляет 1.21%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что 36B1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B1.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.25%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

4.23%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

5.86%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

7.07%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

6.94%

+2.61%

Сравнение комиссий 36B1.DE и EMA5.DE

36B1.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B1.DE и EMA5.DE

Дивидендная доходность 36B1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности EMA5.DE в 4.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		4.93%5.22%4.96%5.09%5.00%4.57%3.40%4.19%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B1.DE and EMA5.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for 36B1.DE.

36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.45% for 36B1.DE and 0.25% for EMA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B1.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор