Сравнение 3191.HK с QDVE.DE
3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 3191.HK is a China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3191.HK returned 10.04%/yr vs 24.41%/yr for QDVE.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. 3191.HK charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3191.HK и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3191.HK торгуется в HKD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3191.HK показывает доходность 59.23%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 23.46%.
3191.HK
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 16.48%
- С начала года
- 59.23%
- 6 месяцев
- 64.80%
- 1 год
- 127.38%
- 3 года*
- 31.05%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 23.46%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 26.43%
Сравнение доходности по годам 3191.HK и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 59.23% | 41.08% | 11.15% | -6.56% | -39.25% | 19.31% | -1.68% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.46% | 24.40% | 37.02% | 58.99% | -29.83% | 36.00% | 14.41% |
Correlation
The correlation between 3191.HK and QDVE.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3191.HK vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
3191.HK
QDVE.DE
Сравнение 3191.HK c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3191.HK | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | 3.25 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 9.93 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3191.HK | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 2.52 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.12 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок 3191.HK и QDVE.DE
Максимальная просадка 3191.HK за все время составила -63.76%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3191.HK и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3191.HK | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.76% | -33.19% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -15.78% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -26.21% | -14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -33.19% | -30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -3.28% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.82% | -5.86% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 5.18% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3191.HK и QDVE.DE
Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что 3191.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3191.HK | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 7.21% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.09% | 15.21% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 20.34% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 23.39% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 21.99% | +17.47% |
Сравнение комиссий 3191.HK и QDVE.DE
3191.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3191.HK и QDVE.DE
Ни 3191.HK, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3191.HK and QDVE.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for 3191.HK.
3191.HK is categorized as China Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. 3191.HK tracks Factset China Semiconductor Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for 3191.HK and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3191.HK и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор