Сравнение 2MU.L с LQQ3.L
2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) and LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 2MU.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 2X MU Index, while LQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2MU.L returned 95.03%/yr vs 28.14%/yr for LQQ3.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MU.L и LQQ3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2MU.L показывает доходность 783.72%, что значительно выше, чем у LQQ3.L с доходностью 56.49%.
2MU.L
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 128.37%
- С начала года
- 783.72%
- 6 месяцев
- 1,297.06%
- 1 год
- 5,521.30%
- 3 года*
- 288.49%
- 5 лет*
- 95.03%
- 10 лет*
- —
LQQ3.L
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 27.07%
- С начала года
- 56.49%
- 6 месяцев
- 51.01%
- 1 год
- 126.98%
- 3 года*
- 59.92%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MU.L и LQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 783.72% | 550.25% | -30.59% | 142.95% | -76.42% | 45.29% | 65.67% |
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.49% | 18.96% | 62.50% | 192.06% | -77.11% | 89.86% | 94.82% |
Correlation
The correlation between 2MU.L and LQQ3.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between 2MU.L and LQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MU.L vs. LQQ3.L — Ранг доходности на риск
2MU.L
LQQ3.L
Сравнение 2MU.L c LQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MU.L | LQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +39.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.40 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 102.11 | 3.54 | +98.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 363.67 | 10.50 | +353.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MU.L | LQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49 | 2.80 | +39.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.47 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок 2MU.L и LQQ3.L
Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки LQQ3.L в -79.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и LQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MU.L | LQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -79.16% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -35.64% | -17.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.16% | -58.39% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -79.16% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -1.98% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -23.34% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 12.04% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MU.L и LQQ3.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) имеет более высокую волатильность в 46.25% по сравнению с WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что 2MU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MU.L | LQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.25% | 13.74% | +32.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.07% | 32.87% | +64.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.89% | 45.12% | +82.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.82% | 59.25% | +45.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.87% | 59.45% | +41.42% |
Сравнение комиссий 2MU.L и LQQ3.L
И 2MU.L, и LQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MU.L и LQQ3.L
Ни 2MU.L, ни LQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MU.L and LQQ3.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MU.L and LQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2MU.L is categorized as Leveraged Equities, while LQQ3.L is Nasdaq-100. 2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index, while LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для 2MU.L и LQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор