Сравнение 2MU.L с 3NFE.L
2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) and 3NFE.L (Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index while 3NFE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2MU.L returned 95.03%/yr vs -47.07%/yr for 3NFE.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MU.L и 3NFE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2MU.L торгуется в GBp, в то время как 3NFE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NFE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2MU.L показывает доходность 783.72%, что значительно выше, чем у 3NFE.L с доходностью -46.14%.
2MU.L
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 128.37%
- С начала года
- 783.72%
- 6 месяцев
- 1,297.06%
- 1 год
- 5,521.30%
- 3 года*
- 288.49%
- 5 лет*
- 95.03%
- 10 лет*
- —
3NFE.L
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -20.16%
- С начала года
- -46.14%
- 6 месяцев
- -60.39%
- 1 год
- -82.00%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- -47.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MU.L и 3NFE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 783.72% | 550.25% | -30.59% | 142.95% | -76.42% | 45.29% | 65.67% |
3NFE.L Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR | -46.14% | -39.79% | 323.25% | 205.66% | -99.45% | 16.62% | 30.16% |
Correlation
The correlation between 2MU.L and 3NFE.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between 2MU.L and 3NFE.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MU.L vs. 3NFE.L — Ранг доходности на риск
2MU.L
3NFE.L
Сравнение 2MU.L c 3NFE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MU.L | 3NFE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +43.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 0.78 | +1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 102.11 | -0.95 | +103.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 363.67 | -1.39 | +365.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MU.L | 3NFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49 | -0.86 | +43.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | -0.38 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.35 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок 2MU.L и 3NFE.L
Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, что меньше максимальной просадки 3NFE.L в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и 3NFE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MU.L | 3NFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -99.86% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -86.14% | +32.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.16% | -86.14% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -99.85% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -98.51% | +87.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -82.73% | +37.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 59.12% | -44.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MU.L и 3NFE.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) имеет более высокую волатильность в 46.25% по сравнению с Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) с волатильностью 22.65%. Это указывает на то, что 2MU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3NFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MU.L | 3NFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.25% | 22.65% | +23.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.07% | 78.46% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.89% | 95.81% | +32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.82% | 124.57% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.87% | 122.53% | -21.66% |
Сравнение комиссий 2MU.L и 3NFE.L
И 2MU.L, и 3NFE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MU.L и 3NFE.L
Ни 2MU.L, ни 3NFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MU.L and 3NFE.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MU.L and 3NFE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index, while 3NFE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index.
Подберите оптимальное распределение для 2MU.L и 3NFE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор