Сравнение 2MU.L с 3GOO.L
2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) and 3GOO.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index while 3GOO.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2MU.L returned 95.18%/yr vs 20.12%/yr for 3GOO.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MU.L и 3GOO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2MU.L показывает доходность 769.77%, что значительно выше, чем у 3GOO.L с доходностью 7.47%.
2MU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 26.78%
- С начала года
- 769.77%
- 6 месяцев
- 858.97%
- 1 год
- 3,716.33%
- 3 года*
- 299.86%
- 5 лет*
- 95.18%
- 10 лет*
- —
3GOO.L
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- -30.66%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 434.77%
- 3 года*
- 83.55%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MU.L и 3GOO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 769.77% | 550.25% | -30.59% | 142.95% | -76.42% | 45.29% | 65.67% |
3GOO.L Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP | 7.47% | 146.08% | 80.34% | 154.87% | -85.80% | 292.19% | 40.82% |
Correlation
The correlation between 2MU.L and 3GOO.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MU.L vs. 3GOO.L — Ранг доходности на риск
2MU.L
3GOO.L
Сравнение 2MU.L c 3GOO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2MU.L | 3GOO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.50 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.86 | 8.52 | +61.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 235.64 | 25.06 | +210.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2MU.L и 3GOO.L
Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, примерно равная максимальной просадке 3GOO.L в -88.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и 3GOO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MU.L | 3GOO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -88.06% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -50.61% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.16% | -68.88% | -20.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -88.06% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.29% | -39.18% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.43% | -42.82% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 17.24% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MU.L и 3GOO.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) имеет более высокую волатильность в 46.68% по сравнению с Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) с волатильностью 30.36%. Это указывает на то, что 2MU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3GOO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MU.L | 3GOO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.68% | 30.36% | +16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.73% | 58.46% | +43.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.00% | 86.76% | +59.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.34% | 90.96% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.20% | 89.22% | +14.98% |
Сравнение комиссий 2MU.L и 3GOO.L
И 2MU.L, и 3GOO.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MU.L и 3GOO.L
Ни 2MU.L, ни 3GOO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MU.L and 3GOO.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MU.L and 3GOO.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index, while 3GOO.L tracks iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index.
Подберите оптимальное распределение для 2MU.L и 3GOO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор