PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2MSF.L с MRN3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2MSF.L с MRN3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2MSF.L (Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP) and MRN3.L (Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2MSF.L tracks the NYSE Leveraged 2x MSFT Index while MRN3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2MSF.L returned 0.32%/yr vs -91.50%/yr for MRN3.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2MSF.L и MRN3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2MSF.L торгуется в GBp, в то время как MRN3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRN3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2MSF.L показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у MRN3.L с доходностью 157.85%.

2MSF.L

1 день
2.03%
1 месяц
8.39%
С начала года
-27.61%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-25.92%
3 года*
0.32%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—

MRN3.L

1 день
26.00%
1 месяц
8.84%
С начала года
157.85%
6 месяцев
230.78%
1 год
85.30%
3 года*
-91.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2MSF.L и MRN3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
2MSF.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP		-27.61%4.50%17.75%106.56%-51.52%3.73%
MRN3.L
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities		157.85%-94.12%-98.49%-93.17%-91.25%-37.81%

Correlation

The correlation between 2MSF.L and MRN3.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.09

The correlation between 2MSF.L and MRN3.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 2MSF.L и MRN3.L

Секторы
2MSF.L
MRN3.L

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

2MSF.L
100.0%
MRN3.L

-

Сырьевые материалы

2MSF.L

-

MRN3.L

-

Коммуникационные услуги

2MSF.L

-

MRN3.L

-

Потребительский циклический сектор

2MSF.L

-

MRN3.L

-

Потребительский защитный сектор

2MSF.L

-

MRN3.L

-

Энергетика

2MSF.L

-

MRN3.L

-

Финансовые услуги

2MSF.L

-

MRN3.L

-

Здравоохранение

2MSF.L

-

MRN3.L
100.0%

Промышленность

2MSF.L

-

MRN3.L

-

Недвижимость

2MSF.L

-

MRN3.L

-

Коммунальные услуги

2MSF.L

-

MRN3.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

Часто сравнивают с 2MSF.L:
2MSF.L с 2GOO.L2MSF.L с 3TSM.L2MSF.L с 3BP.L2MSF.L с MAGX2MSF.L с 3GOO.L2MSF.L с 3NIE.L2MSF.L с LQQ.PA
Часто сравнивают с MRN3.L:
MRN3.L с LQQ3.LMRN3.L с 3AAP.LMRN3.L с 3AMD.LMRN3.L с 3SPY.LMRN3.L с KWE3.LMRN3.L с 5QQQ.LMRN3.L с AMD3.L

Доходность на риск

2MSF.L vs. MRN3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2MSF.L
Ранг доходности на риск 2MSF.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MSF.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MSF.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MSF.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MSF.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MSF.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
MRN3.L
Ранг доходности на риск MRN3.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRN3.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRN3.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRN3.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRN3.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRN3.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2MSF.L c MRN3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2MSF.LMRN3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.31

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.09

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.82

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

1.29

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2MSF.L vs. MRN3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2MSF.L на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MRN3.L равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2MSF.L и MRN3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2MSF.LMRN3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.31

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.43

+0.98

Просадки

Сравнение просадок 2MSF.L и MRN3.L

Максимальная просадка 2MSF.L за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки MRN3.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MSF.L и MRN3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2MSF.LMRN3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-100.00%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.77%

-80.59%

+13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.77%

-99.99%

+33.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.46%

-100.00%

+45.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-97.58%

+78.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.60%

51.23%

-11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности 2MSF.L и MRN3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) составляет 20.94%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) волатильность равна 57.10%. Это указывает на то, что 2MSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRN3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2MSF.LMRN3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

57.10%

-36.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.79%

162.60%

-113.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.44%

209.97%

-143.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.38%

220.23%

-166.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.69%

220.23%

-167.54%

Сравнение комиссий 2MSF.L и MRN3.L

И 2MSF.L, и MRN3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2MSF.L и MRN3.L

Ни 2MSF.L, ни MRN3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2MSF.L and MRN3.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2MSF.L and MRN3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

2MSF.L tracks NYSE Leveraged 2x MSFT Index, while MRN3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2MSF.L и MRN3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор