Сравнение 2MSF.L с 3XFE.L
2MSF.L (Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP) and 3XFE.L (Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 2MSF.L is passively managed, while 3XFE.L is actively managed. Over the past 3 years, 2MSF.L returned 0.32%/yr vs 26.97%/yr for 3XFE.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MSF.L и 3XFE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2MSF.L торгуется в GBp, в то время как 3XFE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XFE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2MSF.L показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у 3XFE.L с доходностью -22.11%.
2MSF.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -27.61%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -25.92%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
3XFE.L
- 1 день
- 9.15%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -22.11%
- 6 месяцев
- -17.42%
- 1 год
- -9.67%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MSF.L и 3XFE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2MSF.L Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP | -27.61% | 4.50% | 17.75% | 106.56% | -51.52% | 4.54% |
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR | -22.11% | 5.22% | 79.15% | 6.45% | -39.90% | 3.65% |
Correlation
The correlation between 2MSF.L and 3XFE.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов 2MSF.L и 3XFE.L
Секторы
2MSF.L
3XFE.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
2MSF.L
3XFE.L
Сырьевые материалы
2MSF.L
-
3XFE.L
-
Коммуникационные услуги
2MSF.L
-
3XFE.L
-
Потребительский циклический сектор
2MSF.L
-
3XFE.L
-
Потребительский защитный сектор
2MSF.L
-
3XFE.L
-
Энергетика
2MSF.L
-
3XFE.L
-
Финансовые услуги
2MSF.L
-
3XFE.L
Здравоохранение
2MSF.L
-
3XFE.L
-
Промышленность
2MSF.L
-
3XFE.L
Недвижимость
2MSF.L
-
3XFE.L
-
Коммунальные услуги
2MSF.L
-
3XFE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MSF.L vs. 3XFE.L — Ранг доходности на риск
2MSF.L
3XFE.L
Сравнение 2MSF.L c 3XFE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MSF.L | 3XFE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.29 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.64 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MSF.L | 3XFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.01 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок 2MSF.L и 3XFE.L
Максимальная просадка 2MSF.L за все время составила -66.77%, примерно равная максимальной просадке 3XFE.L в -65.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MSF.L и 3XFE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MSF.L | 3XFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -65.23% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.77% | -38.39% | -28.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.77% | -48.16% | -18.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.46% | -33.11% | -21.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -34.06% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.60% | 17.42% | +22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MSF.L и 3XFE.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что 2MSF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MSF.L | 3XFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 12.62% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 31.48% | +17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.44% | 41.91% | +24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.38% | 53.87% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.69% | 53.87% | -1.18% |
Сравнение комиссий 2MSF.L и 3XFE.L
И 2MSF.L, и 3XFE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MSF.L и 3XFE.L
Ни 2MSF.L, ни 3XFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MSF.L and 3XFE.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MSF.L and 3XFE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 2MSF.L и 3XFE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор