PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 2GOO.L с 3BAL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 2GOO.L и 3BAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2GOO.L и 3BAL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2GOO.L
Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP
-14.18%100.64%64.47%106.54%-66.92%166.13%33.93%31.48%
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged
-30.59%433.07%68.07%63.85%-24.90%108.27%-79.89%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, 2GOO.L показывает доходность -14.18%, что значительно выше, чем у 3BAL.L с доходностью -30.59%.


2GOO.L

1 день
8.84%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
38.97%
1 год
176.40%
3 года*
66.58%
5 лет*
30.31%
10 лет*

3BAL.L

1 день
3.66%
1 месяц
-24.97%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-4.52%
1 год
76.92%
3 года*
111.55%
5 лет*
60.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

Сравнение комиссий 2GOO.L и 3BAL.L

2GOO.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.


Доходность на риск

2GOO.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2GOO.L
Ранг доходности на риск 2GOO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2GOO.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2GOO.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2GOO.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2GOO.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2GOO.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

3BAL.L
Ранг доходности на риск 3BAL.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BAL.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BAL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BAL.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BAL.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BAL.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2GOO.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2GOO.L3BAL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.15

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.68

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

1.69

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.75

5.11

+12.65

2GOO.L vs. 3BAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2GOO.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа 3BAL.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2GOO.L и 3BAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


2GOO.L3BAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.15

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.04

+0.67

Корреляция

Корреляция между 2GOO.L и 3BAL.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 2GOO.L и 3BAL.L

Ни 2GOO.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2GOO.L и 3BAL.L

Максимальная просадка 2GOO.L за все время составила -69.73%, что меньше максимальной просадки 3BAL.L в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2GOO.L и 3BAL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


2GOO.L3BAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.73%

-97.78%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-45.44%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.73%

-77.94%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-42.70%

+16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.45%

-67.04%

+41.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

15.06%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности 2GOO.L и 3BAL.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) составляет 15.74%, в то время как у WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) волатильность равна 29.03%. Это указывает на то, что 2GOO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


2GOO.L3BAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

29.03%

-13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.77%

49.43%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.04%

74.79%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.29%

74.23%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.89%

82.85%

-20.96%