PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 2FE.DE с HESAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 2FE.DE с HESAY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrari NV (2FE.DE) и Hermes International SA (HESAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2FE.DE или HESAY.

Корреляция

Корреляция между 2FE.DE и HESAY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 2FE.DE и HESAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari NV (2FE.DE) и Hermes International SA (HESAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2FE.DE:

0.57

HESAY:

0.42

Коэф-т Сортино

2FE.DE:

0.98

HESAY:

0.81

Коэф-т Омега

2FE.DE:

1.13

HESAY:

1.10

Коэф-т Кальмара

2FE.DE:

0.64

HESAY:

0.58

Коэф-т Мартина

2FE.DE:

1.81

HESAY:

1.42

Индекс Язвы

2FE.DE:

9.10%

HESAY:

8.87%

Дневная вол-ть

2FE.DE:

27.06%

HESAY:

29.30%

Макс. просадка

2FE.DE:

-45.91%

HESAY:

-45.94%

Текущая просадка

2FE.DE:

-10.73%

HESAY:

-6.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

2FE.DE:

€77.04B

HESAY:

$292.85B

EPS

2FE.DE:

€8.83

HESAY:

$4.95

Коэффициент P/E

2FE.DE:

48.96

HESAY:

55.96

Коэффициент PEG

2FE.DE:

4.60

HESAY:

5.37

Коэффициент P/S

2FE.DE:

11.19

HESAY:

19.14

Коэффициент P/B

2FE.DE:

20.89

HESAY:

14.64

Общая выручка (12 мес.)

2FE.DE:

€6.88B

HESAY:

$9.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

2FE.DE:

€3.48B

HESAY:

$6.48B

EBITDA (12 мес.)

2FE.DE:

€1.98B

HESAY:

$3.93B

Доходность по периодам

С начала года, 2FE.DE показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у HESAY с доходностью 15.80%.

2FE.DE

С начала года

5.51%

1 месяц

15.44%

6 месяцев

3.38%

1 год

16.49%

5 лет

24.53%

10 лет

N/A

HESAY

С начала года

15.80%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

25.26%

1 год

12.67%

5 лет

32.09%

10 лет

23.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2FE.DE и HESAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
2FE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2FE.DE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2FE.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2FE.DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2FE.DE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2FE.DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2FE.DE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
HESAY
Ранг риск-скорректированной доходности HESAY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESAY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2FE.DE c HESAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari NV (2FE.DE) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 2FE.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа HESAY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2FE.DE и HESAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2FE.DE и HESAY

Дивидендная доходность 2FE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности HESAY в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
2FE.DE
Ferrari NV		0.69%0.59%0.59%0.67%0.38%0.59%0.69%0.82%0.72%0.82%0.00%0.00%
HESAY
Hermes International SA		0.52%1.12%0.65%0.58%0.31%0.81%0.68%0.90%0.76%0.92%2.57%1.04%

Просадки

Сравнение просадок 2FE.DE и HESAY

Максимальная просадка 2FE.DE за все время составила -45.91%, примерно равная максимальной просадке HESAY в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FE.DE и HESAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 2FE.DE и HESAY

Ferrari NV (2FE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Hermes International SA (HESAY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что 2FE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2FE.DE и HESAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari NV и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.79B
1.74B
(2FE.DE) Общая выручка
(HESAY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. 2FE.DE значения в EUR, HESAY значения в USD

Сравнение рентабельности 2FE.DE и HESAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferrari NV и Hermes International SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
52.1%
68.1%
(2FE.DE) Валовая рентабельность
(HESAY) Валовая рентабельность
2FE.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari NV сообщила о валовой прибыли в 933.26M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

2FE.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari NV сообщила об операционной прибыли в 551.40M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 559.30M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

2FE.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari NV сообщила о чистой прибыли в 411.64M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 369.95M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.