PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2BRE.L с 3GOE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2BRE.L с 3GOE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) and 3GOE.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 2BRE.L is actively managed, while 3GOE.L is passively managed. Over the past 3 years, 2BRE.L returned 11.31%/yr vs 80.74%/yr for 3GOE.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2BRE.L и 3GOE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2BRE.L торгуется в EUR, в то время как 3GOE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2BRE.L показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у 3GOE.L с доходностью 38.97%.

2BRE.L

1 день
0.62%
1 месяц
3.98%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-18.63%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

3GOE.L

1 день
10.44%
1 месяц
-14.68%
С начала года
38.97%
6 месяцев
30.24%
1 год
585.36%
3 года*
80.74%
5 лет*
30.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2BRE.L и 3GOE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-13.89%-4.91%55.13%18.25%4.42%-0.89%
3GOE.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs		38.98%105.92%101.64%152.09%-85.73%-1.01%

Correlation

The correlation between 2BRE.L and 3GOE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.13

The correlation between 2BRE.L and 3GOE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs

Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3GDX.L2BRE.L с 3NVD.L2BRE.L с 3AAP.L
Часто сравнивают с 3GOE.L:
3GOE.L с NVDI.L3GOE.L с 2MU.L3GOE.L с 2GOO.L3GOE.L с 3ABN.L3GOE.L с 3PLT.L3GOE.L с 3SPY.L3GOE.L с KWE3.L

Доходность на риск

2BRE.L vs. 3GOE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
3GOE.L
Ранг доходности на риск 3GOE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOE.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOE.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOE.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2BRE.L c 3GOE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2BRE.L3GOE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
6.67

-7.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
4.95

-5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.58

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

11.68

-12.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

35.82

-37.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2BRE.L vs. 3GOE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2BRE.L на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа 3GOE.L равного 6.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2BRE.L и 3GOE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2BRE.L3GOE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

6.67

-7.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Просадки

Сравнение просадок 2BRE.L и 3GOE.L

Максимальная просадка 2BRE.L за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки 3GOE.L в -87.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BRE.L и 3GOE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2BRE.L3GOE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-87.83%

+47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.65%

-49.67%

+27.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.67%

-71.44%

+31.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.26%

-22.45%

-14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-42.51%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

16.23%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 2BRE.L и 3GOE.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) составляет 7.24%, в то время как у Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) волатильность равна 23.57%. Это указывает на то, что 2BRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2BRE.L3GOE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

23.57%

-16.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

54.45%

-34.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

87.08%

-58.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

89.50%

-52.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

89.06%

-51.83%

Сравнение комиссий 2BRE.L и 3GOE.L

И 2BRE.L, и 3GOE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BRE.L и 3GOE.L

Ни 2BRE.L, ни 3GOE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2BRE.L and 3GOE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2BRE.L and 3GOE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2BRE.L и 3GOE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор