Сравнение 2B7S.DE с VUDP.F
2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both Government Bonds funds - 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index while VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2B7S.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -1.75%.
2B7S.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и VUDP.F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.08% | 0.24% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
Correlation
The correlation between 2B7S.DE and VUDP.F is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7S.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск
2B7S.DE
VUDP.F
Сравнение 2B7S.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7S.DE | VUDP.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7S.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.43 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7S.DE и VUDP.F
Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и VUDP.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7S.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -2.16% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.97% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.82% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7S.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7S.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 2.34% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 2.34% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.34% | -0.38% |
Сравнение комиссий 2B7S.DE и VUDP.F
И 2B7S.DE, и VUDP.F имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7S.DE и VUDP.F
Ни 2B7S.DE, ни VUDP.F не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2B7S.DE and VUDP.F have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7S.DE and VUDP.F have the same expense ratio: 0.10% per year.
2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для 2B7S.DE и VUDP.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор