PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7S.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

2B7S.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.02%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.30%9.99%46.12%54.14%-25.83%35.62%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%.

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.45%
1 год
1.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.37%
1 год
20.81%
3 года*
24.28%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий 2B7S.DE и QDVE.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

2B7S.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.96

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.33

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.83

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.93

-0.92

Корреляция

Корреляция между 2B7S.DE и QDVE.DE составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и QDVE.DE

Ни 2B7S.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7S.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-31.45%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-15.59%

+14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-12.60%

+12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.86%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

5.74%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.48%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7S.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

5.32%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

15.20%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

24.97%

-23.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

22.51%

-20.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

21.65%

-19.68%