PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7S.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

2B7S.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.07%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%24.07%52.10%-36.29%23.70%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.45%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий 2B7S.DE и NQSE.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

2B7S.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.16

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

7.74

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.67

-0.67

Корреляция

Корреляция между 2B7S.DE и NQSE.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и NQSE.DE

Ни 2B7S.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7S.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-37.67%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-11.87%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-8.83%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-8.72%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

3.31%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.46%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7S.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

5.83%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

12.28%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

19.88%

-18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

20.89%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

21.60%

-19.63%