PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с ETLS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7K.DE с ETLS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7K.DE returned 10.50%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и ETLS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B7K.DE показывает доходность 10.83%, а ETLS.DE немного выше – 11.28%.

2B7K.DE

1 день
0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.74%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и ETLS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		10.83%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%9.65%19.70%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%10.12%19.73%

Correlation

The correlation between 2B7K.DE and ETLS.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between 2B7K.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

2B7K.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7K.DEETLS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.21

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.98

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.37

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

12.00

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7K.DE vs. ETLS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ETLS.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и ETLS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7K.DEETLS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.21

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.98

-0.19

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и ETLS.DE

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и ETLS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7K.DEETLS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-33.98%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.57%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-23.68%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-23.68%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.63%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.13%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и ETLS.DE

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7K.DEETLS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.76%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.67%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.54%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.45%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.17%

-0.99%

Сравнение комиссий 2B7K.DE и ETLS.DE

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и ETLS.DE

Ни 2B7K.DE, ни ETLS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7K.DE and ETLS.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7K.DE.

2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.05% for ETLS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и ETLS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор