PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с BBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7K.DE с BBUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7K.DE returned 10.50%/yr vs 14.33%/yr for BBUS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и BBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B7K.DE показывает доходность 10.83%, а BBUS.DE немного выше – 11.12%.

2B7K.DE

1 день
0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.74%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—

BBUS.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.48%
1 год
25.00%
3 года*
18.93%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и BBUS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		10.83%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%9.65%15.06%
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		11.12%4.72%32.23%23.40%-15.59%38.84%9.02%14.07%

Correlation

The correlation between 2B7K.DE and BBUS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between 2B7K.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с BBUS.DE:
BBUS.DE с SPYBBUS.DE с BBDD.LBBUS.DE с WTEF.DEBBUS.DE с JREU.DEBBUS.DE с JPEQ.AXBBUS.DE с SPYM.DEBBUS.DE с JEGA.DE

Доходность на риск

2B7K.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.DE
Ранг доходности на риск BBUS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7K.DEBBUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.14

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.92

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.38

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

11.81

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7K.DE vs. BBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа BBUS.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и BBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7K.DEBBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.14

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.88

-0.09

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и BBUS.DE

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и BBUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7K.DEBBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-34.09%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.38%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-23.46%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-23.46%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.79%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.12%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и BBUS.DE

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7K.DEBBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.68%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.68%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.64%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.34%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.18%

-1.00%

Сравнение комиссий 2B7K.DE и BBUS.DE

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и BBUS.DE

Ни 2B7K.DE, ни BBUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7K.DE and BBUS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7K.DE.

2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.05% for BBUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и BBUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор