PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7F.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7F.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7F.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B7F.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7F.DE returned 11.74%/yr vs 12.42%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 2B7F.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7F.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7F.DE показывает доходность 29.78%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%.

2B7F.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
5.84%
С начала года
29.78%
6 месяцев
26.86%
1 год
42.91%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7F.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.78%4.63%11.96%35.07%-31.05%32.27%26.22%41.89%-13.86%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-2.97%

Correlation

The correlation between 2B7F.DE and IUSQ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between 2B7F.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 2B7F.DE:
2B7F.DE с SPYY.DE2B7F.DE с IXC2B7F.DE с 2B76.DE2B7F.DE с DIGI.DE2B7F.DE с IS3Q.DE2B7F.DE с SXR8.DE2B7F.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

2B7F.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7F.DE
Ранг доходности на риск 2B7F.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7F.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7F.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7F.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7F.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7F.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.31

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.20

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.08

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

16.69

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7F.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7F.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7F.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7F.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Просадки

Сравнение просадок 2B7F.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка 2B7F.DE за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7F.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7F.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-33.60%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-6.48%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-21.25%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-21.25%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.55%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-4.19%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.59%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7F.DE и IUSQ.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что 2B7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7F.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.03%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

8.26%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

11.47%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

13.94%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

15.02%

+7.33%

Сравнение комиссий 2B7F.DE и IUSQ.DE

2B7F.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7F.DE и IUSQ.DE

Дивидендная доходность 2B7F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.35%0.35%0.45%0.57%0.31%0.35%0.78%1.18%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2B7F.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for 2B7F.DE.

2B7F.DE is categorized as Robotics, while IUSQ.DE is Global Equities. 2B7F.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.40% for 2B7F.DE and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7F.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор