PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7F.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7F.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7F.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both Robotics funds - 2B7F.DE tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics while GOAI.DE tracks the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7F.DE returned 11.74%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 2B7F.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7F.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B7F.DE показывает доходность 29.78%, а GOAI.DE немного ниже – 28.31%.

2B7F.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
5.84%
С начала года
29.78%
6 месяцев
26.86%
1 год
42.91%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7F.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.78%4.63%11.96%35.07%-31.05%32.27%26.22%41.89%-2.92%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%

Correlation

The correlation between 2B7F.DE and GOAI.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between 2B7F.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 2B7F.DE:
2B7F.DE с SPYY.DE2B7F.DE с IXC2B7F.DE с 2B76.DE2B7F.DE с DIGI.DE2B7F.DE с IS3Q.DE2B7F.DE с SXR8.DE2B7F.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

2B7F.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7F.DE
Ранг доходности на риск 2B7F.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7F.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7F.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7F.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7F.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7F.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.37

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.16

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.27

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

8.82

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7F.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7F.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7F.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7F.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.20

Просадки

Сравнение просадок 2B7F.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка 2B7F.DE за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7F.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7F.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-34.25%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-14.45%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-28.67%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-28.67%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.69%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-7.17%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.37%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7F.DE и GOAI.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что 2B7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7F.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.79%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

14.95%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

19.95%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

19.64%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

20.21%

+2.14%

Сравнение комиссий 2B7F.DE и GOAI.DE

2B7F.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7F.DE и GOAI.DE

Дивидендная доходность 2B7F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.35%0.35%0.45%0.57%0.31%0.35%0.78%1.18%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2B7F.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for 2B7F.DE.

2B7F.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for 2B7F.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7F.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор