PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7D.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7D.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B7D.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B7D.DE returned 5.47%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. 2B7D.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7D.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7D.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7D.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%21.83%-3.82%5.50%14.44%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between 2B7D.DE and SEC0.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.04

The correlation between 2B7D.DE and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

2B7D.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7D.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7D.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
5.89

-5.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
5.86

-5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.75

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

14.81

-14.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

52.61

-52.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7D.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7D.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7D.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7D.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

5.89

-5.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.17

-0.82

Просадки

Сравнение просадок 2B7D.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка 2B7D.DE за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7D.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7D.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-39.35%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-12.90%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.85%

-39.35%

+22.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-2.85%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-11.85%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

3.64%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7D.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) составляет 6.09%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что 2B7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7D.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

13.13%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

25.14%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

32.42%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

29.95%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

29.95%

-13.02%

Сравнение комиссий 2B7D.DE и SEC0.DE

2B7D.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7D.DE и SEC0.DE

Ни 2B7D.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7D.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7D.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7D.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

2B7D.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.15% for 2B7D.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7D.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор