PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7D.DE с IS20.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7D.DE с IS20.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) and IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - 2B7D.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while IS20.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Index. Both are passively managed. Over the past year, 2B7D.DE returned 2.02% vs 29.64% for IS20.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. 2B7D.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IS20.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7D.DE и IS20.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7D.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у IS20.DE с доходностью 9.38%.

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7D.DE и IS20.DE

2026 (YTD)20252024
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%0.90%
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		9.38%6.77%6.20%

Correlation

The correlation between 2B7D.DE and IS20.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.01

The correlation between 2B7D.DE and IS20.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO
Часто сравнивают с IS20.DE:
IS20.DE с EUNA.DEIS20.DE с SPY1.DEIS20.DE с 2B7B.DEIS20.DE с B500.DEIS20.DE с SXR8.DEIS20.DE с ESEA.DEIS20.DE с IBCK.DE

Доходность на риск

2B7D.DE vs. IS20.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7D.DE c IS20.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7D.DEIS20.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.02

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.77

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.35

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

7.30

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7D.DE vs. IS20.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7D.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IS20.DE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7D.DE и IS20.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7D.DEIS20.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.02

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.77

-0.42

Просадки

Сравнение просадок 2B7D.DE и IS20.DE

Максимальная просадка 2B7D.DE за все время составила -26.89%, примерно равная максимальной просадке IS20.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7D.DE и IS20.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7D.DEIS20.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-26.30%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-12.73%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-1.60%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.16%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

4.11%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7D.DE и IS20.DE

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что 2B7D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS20.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7D.DEIS20.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.65%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

10.03%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

14.81%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

19.57%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

19.57%

-2.64%

Сравнение комиссий 2B7D.DE и IS20.DE

2B7D.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IS20.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7D.DE и IS20.DE

Ни 2B7D.DE, ни IS20.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7D.DE and IS20.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS20.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS20.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for 2B7D.DE.

2B7D.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while IS20.DE is S&P 500. 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index. Their fees differ too: 0.15% for 2B7D.DE and 0.10% for IS20.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7D.DE и IS20.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор