PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7D.DE с D5BM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7D.DE с D5BM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) and D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 2B7D.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while D5BM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7D.DE returned 7.77%/yr vs 14.88%/yr for D5BM.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2B7D.DE и D5BM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7D.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у D5BM.DE с доходностью 11.37%.

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

D5BM.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.59%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7D.DE и D5BM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%21.83%-3.82%5.50%28.07%-0.37%32.49%-6.43%-11.68%
D5BM.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		11.37%4.79%32.48%22.66%-14.28%41.10%7.10%34.88%-0.79%5.01%

Correlation

The correlation between 2B7D.DE and D5BM.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.44

Over the past year, the correlation between 2B7D.DE and D5BM.DE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO
Часто сравнивают с D5BM.DE:
D5BM.DE с VUAA.DED5BM.DE с SPYL.DED5BM.DE с SPY5.DED5BM.DE с P500.DED5BM.DE с SXR8.DED5BM.DE с SPXD.LD5BM.DE с SVOL

Доходность на риск

2B7D.DE vs. D5BM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
D5BM.DE
Ранг доходности на риск D5BM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BM.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7D.DE c D5BM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7D.DED5BM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.20

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.00

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

3.58

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

12.76

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7D.DE vs. D5BM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7D.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа D5BM.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7D.DE и D5BM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7D.DED5BM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.20

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.97

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.91

-0.56

Просадки

Сравнение просадок 2B7D.DE и D5BM.DE

Максимальная просадка 2B7D.DE за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки D5BM.DE в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7D.DE и D5BM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7D.DED5BM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-33.77%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-7.13%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.85%

-23.22%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-23.22%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-0.46%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.12%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

2.01%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7D.DE и D5BM.DE

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что 2B7D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7D.DED5BM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

2.69%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

7.59%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

11.59%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.18%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.06%

+0.87%

Сравнение комиссий 2B7D.DE и D5BM.DE

И 2B7D.DE, и D5BM.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7D.DE и D5BM.DE

Ни 2B7D.DE, ни D5BM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7D.DE and D5BM.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7D.DE and D5BM.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

2B7D.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while D5BM.DE is S&P 500. 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while D5BM.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7D.DE и D5BM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор