PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7C.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7C.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7C.DE (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 2B7C.DE is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7C.DE returned 13.22%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. 2B7C.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7C.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7C.DE показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

2B7C.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
0.50%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.11%
1 год
21.18%
3 года*
18.60%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7C.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		13.30%6.91%23.72%13.89%-0.20%32.19%-0.63%32.20%-10.13%4.44%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.41%

Correlation

The correlation between 2B7C.DE and XEON.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 2B7C.DE:
2B7C.DE с DFND2B7C.DE с SXR8.DE2B7C.DE с ITA2B7C.DE с IYJ2B7C.DE с XSXD.DE2B7C.DE с VUSA.DE2B7C.DE с EFRW.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

2B7C.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7C.DE
Ранг доходности на риск 2B7C.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7C.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7C.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7C.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7C.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7C.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7C.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7C.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
8.94

-7.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
21.24

-19.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

4.27

-3.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

69.36

-67.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

316.53

-308.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7C.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7C.DE на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7C.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7C.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

8.94

-7.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

7.54

-6.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.13

Просадки

Сравнение просадок 2B7C.DE и XEON.DE

Максимальная просадка 2B7C.DE за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7C.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7C.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-3.71%

-37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-0.03%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-0.08%

-22.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-0.71%

-21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.01%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-0.92%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.01%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7C.DE и XEON.DE

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что 2B7C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7C.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

0.04%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

0.16%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

0.22%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

0.25%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

0.39%

+18.96%

Сравнение комиссий 2B7C.DE и XEON.DE

2B7C.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7C.DE и XEON.DE

Ни 2B7C.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7C.DE and XEON.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for 2B7C.DE.

2B7C.DE is categorized as Industrials Equities, while XEON.DE is Bank Loan. 2B7C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for 2B7C.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7C.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор