PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7C.DE с SC0W.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7C.DE с SC0W.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7C.DE (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF) and SC0W.DE (Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - 2B7C.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials while SC0W.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7C.DE returned 13.22%/yr vs 12.13%/yr for SC0W.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. 2B7C.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SC0W.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7C.DE и SC0W.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7C.DE показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у SC0W.DE с доходностью 32.91%.

2B7C.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
0.50%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.11%
1 год
21.18%
3 года*
18.60%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

SC0W.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
6.29%
С начала года
32.91%
6 месяцев
42.19%
1 год
81.16%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7C.DE и SC0W.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		13.30%6.91%23.72%13.89%-0.20%32.19%-0.63%32.20%-10.13%4.44%
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		32.91%33.79%-7.95%-3.82%9.72%27.53%12.84%22.79%-10.57%15.18%

Correlation

The correlation between 2B7C.DE and SC0W.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.47

The correlation between 2B7C.DE and SC0W.DE shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B7C.DE:
2B7C.DE с DFND2B7C.DE с SXR8.DE2B7C.DE с ITA2B7C.DE с IYJ2B7C.DE с XSXD.DE2B7C.DE с VUSA.DE2B7C.DE с EFRW.DE
Часто сравнивают с SC0W.DE:
SC0W.DE с EXV6.DESC0W.DE с DXSL.DESC0W.DE с DXSC.DESC0W.DE с SC00.DESC0W.DE с EXV7.DESC0W.DE с LBRE.DESC0W.DE с XUIN.DE

Доходность на риск

2B7C.DE vs. SC0W.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7C.DE
Ранг доходности на риск 2B7C.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7C.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7C.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7C.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7C.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7C.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SC0W.DE
Ранг доходности на риск SC0W.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0W.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0W.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0W.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0W.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7C.DE c SC0W.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7C.DESC0W.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.13

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.92

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.75

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

18.77

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7C.DE vs. SC0W.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7C.DE на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SC0W.DE равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7C.DE и SC0W.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7C.DESC0W.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.13

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.28

+0.32

Просадки

Сравнение просадок 2B7C.DE и SC0W.DE

Максимальная просадка 2B7C.DE за все время составила -41.33%, что меньше максимальной просадки SC0W.DE в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7C.DE и SC0W.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7C.DESC0W.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-68.06%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-17.64%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-34.35%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-38.09%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.54%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-21.96%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.38%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7C.DE и SC0W.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) составляет 3.74%, в то время как у Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что 2B7C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7C.DESC0W.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

10.17%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

22.56%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

26.72%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

27.37%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

28.35%

-9.00%

Сравнение комиссий 2B7C.DE и SC0W.DE

2B7C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SC0W.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7C.DE и SC0W.DE

Ни 2B7C.DE, ни SC0W.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7C.DE and SC0W.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SC0W.DE.

2B7C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials, while SC0W.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 2B7C.DE and 0.20% for SC0W.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7C.DE и SC0W.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор