Сравнение 2B7C.DE с QVMP.DE
2B7C.DE (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF) and QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B7C.DE is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials, while QVMP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7C.DE returned 14.03%/yr vs 14.94%/yr for QVMP.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B7C.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for QVMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7C.DE и QVMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7C.DE показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у QVMP.DE с доходностью 16.75%.
2B7C.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 18.47%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
QVMP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2B7C.DE и QVMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7C.DE iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 18.47% | 6.93% | 23.74% | 13.77% | -0.13% | 32.10% | -0.53% | 32.25% | -10.21% | 7.38% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 16.75% | 1.52% | 37.26% | 3.43% | 6.14% | 36.89% | -1.58% | 28.89% | -3.41% | 0.79% |
Correlation
The correlation between 2B7C.DE and QVMP.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.78 |
The correlation between 2B7C.DE and QVMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7C.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск
2B7C.DE
QVMP.DE
Сравнение 2B7C.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B7C.DE | QVMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.47 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 13.48 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B7C.DE и QVMP.DE
Максимальная просадка 2B7C.DE за все время составила -41.31%, что больше максимальной просадки QVMP.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7C.DE и QVMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7C.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.31% | -34.11% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -6.29% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -19.87% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.67% | -19.87% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -6.29% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.50% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.62% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7C.DE и QVMP.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) составляет 4.68%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что 2B7C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7C.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.95% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 9.93% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 12.30% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.24% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 18.38% | +1.83% |
Сравнение комиссий 2B7C.DE и QVMP.DE
2B7C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVMP.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7C.DE и QVMP.DE
2B7C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7C.DE iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.81% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
2B7C.DE and QVMP.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
2B7C.DE is categorized as Industrials Equities, while QVMP.DE is S&P 500. 2B7C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials, while QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 2B7C.DE and 0.35% for QVMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7C.DE и QVMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор