PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B78.DE с NBTK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B78.DE с NBTK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B78.DE (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF) and NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - 2B78.DE tracks the iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare while NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B78.DE returned -1.74%/yr vs 5.63%/yr for NBTK.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2B78.DE и NBTK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B78.DE показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у NBTK.DE с доходностью 4.27%.

2B78.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.41%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-3.15%
1 год
14.42%
3 года*
2.27%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

NBTK.DE

1 день
2.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.76%
1 год
39.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B78.DE и NBTK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		-2.07%5.50%7.24%-0.29%-19.03%1.15%38.75%13.38%
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.27%18.60%4.57%2.51%-6.11%7.46%14.59%17.24%

Correlation

The correlation between 2B78.DE and NBTK.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between 2B78.DE and NBTK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B78.DE:
2B78.DE с CBRS.DE2B78.DE с IS3R.DE2B78.DE с XUHC.DE2B78.DE с LYPE.DE2B78.DE с VFEA.DE2B78.DE с QDV5.DE2B78.DE с SPY
Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с IBBNBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH

Доходность на риск

2B78.DE vs. NBTK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B78.DE
Ранг доходности на риск 2B78.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B78.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B78.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B78.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B78.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B78.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B78.DE c NBTK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B78.DENBTK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.03

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.87

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

6.16

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

17.06

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B78.DE vs. NBTK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B78.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа NBTK.DE равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B78.DE и NBTK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B78.DENBTK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.03

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Просадки

Сравнение просадок 2B78.DE и NBTK.DE

Максимальная просадка 2B78.DE за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки NBTK.DE в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B78.DE и NBTK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B78.DENBTK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-30.99%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-6.24%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-29.35%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.99%

-30.99%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-1.44%

-17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-10.62%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.26%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B78.DE и NBTK.DE

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) составляет 3.74%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что 2B78.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBTK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B78.DENBTK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.41%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

14.11%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

19.00%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

20.30%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

22.05%

-3.26%

Сравнение комиссий 2B78.DE и NBTK.DE

И 2B78.DE, и NBTK.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B78.DE и NBTK.DE

Ни 2B78.DE, ни NBTK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B78.DE and NBTK.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B78.DE and NBTK.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

2B78.DE tracks iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare, while NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B78.DE и NBTK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор