PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B77.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B77.DE с WELP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

2B77.DE (iShares Ageing Population UCITS ETF) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - 2B77.DE tracks the iSTOXX® FactSet Ageing Population while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B77.DE returned 14.15%/yr vs 12.49%/yr for WELP.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. 2B77.DE charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B77.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B77.DE показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.

2B77.DE

1 день
0.34%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.39%
1 год
25.81%
3 года*
14.15%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B77.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		9.52%13.28%14.40%5.16%-3.38%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between 2B77.DE and WELP.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.27

The correlation between 2B77.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ageing Population UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B77.DE:
2B77.DE с IIND.L2B77.DE с ^GSPC2B77.DE с VOO2B77.DE с 2B76.DE2B77.DE с VUAA.DE2B77.DE с IYH2B77.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

2B77.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B77.DE
Ранг доходности на риск 2B77.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B77.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B77.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B77.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B77.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B77.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B77.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B77.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.75

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.26

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.80

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

8.57

+4.83

2B77.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B77.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELP.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B77.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B77.DE и WELP.DE

Максимальная просадка 2B77.DE за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B77.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B77.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-23.55%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-12.22%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-23.55%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.07%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-7.79%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.99%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B77.DE и WELP.DE

Текущая волатильность для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) составляет 3.17%, в то время как у HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что 2B77.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B77.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

6.59%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

16.90%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

19.54%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

20.07%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

20.07%

-2.27%

Сравнение комиссий 2B77.DE и WELP.DE

2B77.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B77.DE и WELP.DE

2B77.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

2B77.DE and WELP.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B77.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B77.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

2B77.DE tracks iSTOXX® FactSet Ageing Population, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for 2B77.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B77.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор