PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B76.DE с STOR.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B76.DE с STOR.AS

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and STOR.AS (iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while STOR.AS is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Hydrogen Index. Both are passively managed. Over the past year, 2B76.DE returned 41.49% vs 150.99% for STOR.AS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for STOR.AS.

Доходность

Сравнение доходности 2B76.DE и STOR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (STOR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2B76.DE торгуется в EUR, в то время как STOR.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STOR.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B76.DE показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у STOR.AS с доходностью 81.12%.

2B76.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
2.24%
С начала года
31.32%
6 месяцев
32.37%
1 год
41.49%
3 года*
19.88%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

STOR.AS

1 день
-3.47%
1 месяц
-3.89%
С начала года
81.12%
6 месяцев
79.72%
1 год
150.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B76.DE и STOR.AS

2026 (YTD)2025
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		31.32%-0.78%
STOR.AS
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)		81.12%17.19%

Correlation

The correlation between 2B76.DE and STOR.AS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.58

The correlation between 2B76.DE and STOR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с STOR.AS:
STOR.AS с XUSE.ASSTOR.AS с CSPX.ASSTOR.AS с IWDA.ASSTOR.AS с R1GR.ASSTOR.AS с WINC.ASSTOR.AS с WITS.ASSTOR.AS с CNDX.AS

Доходность на риск

2B76.DE vs. STOR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
STOR.AS
Ранг доходности на риск STOR.AS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOR.AS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOR.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOR.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOR.AS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOR.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B76.DE c STOR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (STOR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B76.DESTOR.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
4.73

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
5.13

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.68

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

10.62

-7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

30.35

-20.18

2B76.DE vs. STOR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B76.DE на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа STOR.AS равного 4.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B76.DE и STOR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B76.DE и STOR.AS

Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки STOR.AS в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и STOR.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B76.DESTOR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.50%

-26.74%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-13.93%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-10.82%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-6.34%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.90%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B76.DE и STOR.AS

Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) составляет 8.69%, в то время как у iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (STOR.AS) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B76.DESTOR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

13.42%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

25.02%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

31.31%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

32.74%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

32.74%

-10.29%

Сравнение комиссий 2B76.DE и STOR.AS

2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии STOR.AS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B76.DE и STOR.AS

Ни 2B76.DE, ни STOR.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B76.DE and STOR.AS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B76.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B76.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for STOR.AS.

2B76.DE is categorized as Robotics, while STOR.AS is Alternative Energy Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while STOR.AS tracks STOXX Global Energy Storage and Hydrogen Index. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.50% for STOR.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и STOR.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор