PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B76.DE с IROB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B76.DE с IROB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and IROB.DE (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IROB.DE is a Technology Equities fund tracking the ROBO-STOX® Global Robotics and Automation. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B76.DE returned 11.74%/yr vs 7.96%/yr for IROB.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for IROB.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B76.DE и IROB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B76.DE показывает доходность 29.76%, что значительно выше, чем у IROB.DE с доходностью 28.27%.

2B76.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
6.10%
С начала года
29.76%
6 месяцев
26.92%
1 год
43.03%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

IROB.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
6.54%
С начала года
28.27%
6 месяцев
25.45%
1 год
53.74%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.96%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B76.DE и IROB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.76%4.57%12.11%34.96%-31.03%32.27%26.14%41.97%-15.50%29.23%
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		28.27%10.23%4.18%20.94%-30.08%26.20%31.63%33.76%-17.78%28.83%

Correlation

The correlation between 2B76.DE and IROB.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between 2B76.DE and IROB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с IROB.DE:
IROB.DE с BOTZIROB.DE с JEDI.DEIROB.DE с QUTM.DEIROB.DE с ETLF.DEIROB.DE с XAIX.DEIROB.DE с IXNIROB.DE с ETLN.DE

Доходность на риск

2B76.DE vs. IROB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IROB.DE
Ранг доходности на риск IROB.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IROB.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IROB.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B76.DE c IROB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B76.DEIROB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.48

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.39

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.94

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

15.02

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B76.DE vs. IROB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B76.DE на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IROB.DE равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B76.DE и IROB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B76.DEIROB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.48

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 2B76.DE и IROB.DE

Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.52%, примерно равная максимальной просадке IROB.DE в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и IROB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B76.DEIROB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-36.52%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.42%

-13.67%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-31.95%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-36.52%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.77%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-11.47%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

3.60%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B76.DE и IROB.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) имеют волатильность 7.32% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B76.DEIROB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.52%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

16.66%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.98%

21.72%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

21.13%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

21.01%

+1.51%

Сравнение комиссий 2B76.DE и IROB.DE

2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IROB.DE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B76.DE и IROB.DE

Ни 2B76.DE, ни IROB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B76.DE and IROB.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B76.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B76.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for IROB.DE.

2B76.DE is categorized as Robotics, while IROB.DE is Technology Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IROB.DE tracks ROBO-STOX® Global Robotics and Automation. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.80% for IROB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и IROB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор