Сравнение 2B76.DE с CSPX.AS
2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B76.DE returned 11.53%/yr vs 14.23%/yr for CSPX.AS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности 2B76.DE и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B76.DE показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 9.99%.
2B76.DE
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 29.54%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам 2B76.DE и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.17% | 4.50% | 12.12% | 35.00% | -31.03% | 32.23% | 26.14% | 41.93% | -15.52% | 29.41% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.99% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
Correlation
The correlation between 2B76.DE and CSPX.AS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between 2B76.DE and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B76.DE vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
2B76.DE
CSPX.AS
Сравнение 2B76.DE c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B76.DE | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.40 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 12.02 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B76.DE и CSPX.AS
Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B76.DE | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.50% | -33.65% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -7.11% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.47% | -23.37% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -23.37% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.76% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -3.74% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.02% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B76.DE и CSPX.AS
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B76.DE | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 3.07% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 7.76% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 11.53% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.18% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 16.07% | +6.35% |
Сравнение комиссий 2B76.DE и CSPX.AS
2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B76.DE и CSPX.AS
Ни 2B76.DE, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2B76.DE and CSPX.AS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.
2B76.DE is categorized as Robotics, while CSPX.AS is S&P 500. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор