PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B76.DE с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B76.DE с CNDX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B76.DE returned 11.53%/yr vs 17.74%/yr for CNDX.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности 2B76.DE и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2B76.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B76.DE показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 18.66%.

2B76.DE

1 день
3.99%
1 месяц
3.63%
С начала года
29.17%
6 месяцев
29.54%
1 год
44.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
3.09%
1 месяц
1.04%
С начала года
18.66%
6 месяцев
19.87%
1 год
36.38%
3 года*
23.34%
5 лет*
17.74%
10 лет*
21.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B76.DE и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.17%4.50%12.12%35.00%-31.03%32.23%26.14%41.93%-15.52%29.41%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		18.66%5.54%34.77%51.53%-29.37%37.49%36.03%41.08%3.56%15.70%

Correlation

The correlation between 2B76.DE and CNDX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between 2B76.DE and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

2B76.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B76.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B76.DECNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.14

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.91

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.50

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

10.18

-0.12

2B76.DE vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B76.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B76.DE и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B76.DE и CNDX.L

Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B76.DECNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.50%

-31.43%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-10.26%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.47%

-25.93%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-31.43%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.74%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-5.36%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.53%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B76.DE и CNDX.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B76.DECNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.98%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

12.57%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

16.87%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

20.71%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

20.40%

+2.02%

Сравнение комиссий 2B76.DE и CNDX.L

2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B76.DE и CNDX.L

Ни 2B76.DE, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B76.DE and CNDX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.

2B76.DE is categorized as Robotics, while CNDX.L is Nasdaq-100. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор