PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B70.DE с XGEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B70.DE с XGEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B70.DE (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - 2B70.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while XGEN.DE tracks the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B70.DE returned 10.00%/yr vs 1.39%/yr for XGEN.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 2B70.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for XGEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B70.DE и XGEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B70.DE показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у XGEN.DE с доходностью -1.40%.

2B70.DE

1 день
3.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.05%
1 год
39.50%
3 года*
10.00%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

XGEN.DE

1 день
3.92%
1 месяц
5.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-3.45%
1 год
22.88%
3 года*
1.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B70.DE и XGEN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.53%18.62%4.60%2.56%0.66%
XGEN.DE
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-1.40%7.38%2.95%-5.84%-9.98%

Correlation

The correlation between 2B70.DE and XGEN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.81

The correlation between 2B70.DE and XGEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 2B70.DE:
2B70.DE с QDVG.DE2B70.DE с SLMC.DE2B70.DE с PFE2B70.DE с IBB2B70.DE с SPY2B70.DE с SHY2B70.DE с NDAQ
Часто сравнивают с XGEN.DE:
XGEN.DE с IDNAXGEN.DE с OG35.DEXGEN.DE с WRNA.DEXGEN.DE с XDWH.DEXGEN.DE с ESGL.LXGEN.DE с IEUX.ASXGEN.DE с XG7U.L

Доходность на риск

2B70.DE vs. XGEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B70.DE
Ранг доходности на риск 2B70.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B70.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B70.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B70.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B70.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B70.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XGEN.DE
Ранг доходности на риск XGEN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEN.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEN.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEN.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEN.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B70.DE c XGEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B70.DEXGEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.23

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.85

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

1.49

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

3.61

+13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B70.DE vs. XGEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B70.DE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XGEN.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B70.DE и XGEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B70.DEXGEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.11

+0.47

Просадки

Сравнение просадок 2B70.DE и XGEN.DE

Максимальная просадка 2B70.DE за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки XGEN.DE в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B70.DE и XGEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B70.DEXGEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-37.58%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-14.99%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-28.21%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-14.86%

+13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-19.44%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

6.19%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B70.DE и XGEN.DE

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) имеют волатильность 6.65% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B70.DEXGEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.48%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.73%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

18.19%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

18.66%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

18.66%

+3.10%

Сравнение комиссий 2B70.DE и XGEN.DE

2B70.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XGEN.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B70.DE и XGEN.DE

Ни 2B70.DE, ни XGEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B70.DE and XGEN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGEN.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGEN.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for 2B70.DE.

2B70.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for 2B70.DE and 0.30% for XGEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B70.DE и XGEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор