PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B70.DE с W311.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B70.DE с W311.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B70.DE (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and W311.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - 2B70.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while W311.DE tracks the Indxx Global NextGen Healthcare. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B70.DE returned 5.68%/yr vs -5.98%/yr for W311.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B70.DE charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for W311.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B70.DE и W311.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B70.DE показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у W311.DE с доходностью -3.63%.

2B70.DE

1 день
3.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.05%
1 год
39.50%
3 года*
10.00%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

W311.DE

1 день
3.38%
1 месяц
1.14%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-7.26%
1 год
11.36%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B70.DE и W311.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.53%18.62%4.60%2.56%-6.29%7.59%14.52%15.56%
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-3.63%7.18%-4.84%-0.30%-25.93%1.52%14.63%15.38%

Correlation

The correlation between 2B70.DE and W311.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г.

0.79

The correlation between 2B70.DE and W311.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B70.DE:
2B70.DE с QDVG.DE2B70.DE с SLMC.DE2B70.DE с PFE2B70.DE с IBB2B70.DE с SPY2B70.DE с SHY2B70.DE с NDAQ
Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с CIB0.DEW311.DE с DIGI.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с RM8U.DEW311.DE с GN0M.DEW311.DE с 7RIP.DEW311.DE с M37R.DE

Доходность на риск

2B70.DE vs. W311.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B70.DE
Ранг доходности на риск 2B70.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B70.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B70.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B70.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B70.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B70.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B70.DE c W311.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B70.DEW311.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.59

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.97

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

0.69

+5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

1.61

+15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B70.DE vs. W311.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B70.DE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа W311.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B70.DE и W311.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B70.DEW311.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.59

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.02

+0.37

Просадки

Сравнение просадок 2B70.DE и W311.DE

Максимальная просадка 2B70.DE за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки W311.DE в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B70.DE и W311.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B70.DEW311.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-48.92%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-16.09%

+9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-28.36%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-48.92%

+18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-35.40%

+34.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-23.20%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

6.93%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B70.DE и W311.DE

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что 2B70.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с W311.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B70.DEW311.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.31%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.92%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

18.96%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

22.38%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

22.73%

-0.97%

Сравнение комиссий 2B70.DE и W311.DE

2B70.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии W311.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B70.DE и W311.DE

Ни 2B70.DE, ни W311.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B70.DE and W311.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B70.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B70.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for W311.DE.

2B70.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while W311.DE tracks Indxx Global NextGen Healthcare. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.35% for 2B70.DE and 0.59% for W311.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B70.DE и W311.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор