PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B70.DE с 2B78.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B70.DE с 2B78.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B70.DE (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and 2B78.DE (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - 2B70.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while 2B78.DE tracks the iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B70.DE returned 5.68%/yr vs -1.74%/yr for 2B78.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 2B70.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for 2B78.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B70.DE и 2B78.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B70.DE показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у 2B78.DE с доходностью -2.07%.

2B70.DE

1 день
3.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.05%
1 год
39.50%
3 года*
10.00%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

2B78.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.41%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-3.15%
1 год
14.42%
3 года*
2.27%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B70.DE и 2B78.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.53%18.62%4.60%2.56%-6.29%7.59%14.52%30.18%-7.35%2.65%
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		-2.07%5.50%7.24%-0.29%-19.03%1.15%38.75%16.74%0.39%0.69%

Correlation

The correlation between 2B70.DE and 2B78.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between 2B70.DE and 2B78.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B70.DE:
2B70.DE с QDVG.DE2B70.DE с SLMC.DE2B70.DE с PFE2B70.DE с IBB2B70.DE с SPY2B70.DE с SHY2B70.DE с NDAQ
Часто сравнивают с 2B78.DE:
2B78.DE с CBRS.DE2B78.DE с IS3R.DE2B78.DE с XUHC.DE2B78.DE с LYPE.DE2B78.DE с VFEA.DE2B78.DE с QDV5.DE2B78.DE с SPY

Доходность на риск

2B70.DE vs. 2B78.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B70.DE
Ранг доходности на риск 2B70.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B70.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B70.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B70.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B70.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B70.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
2B78.DE
Ранг доходности на риск 2B78.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B78.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B78.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B78.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B78.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B78.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B70.DE c 2B78.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B70.DE2B78.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.95

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.44

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

1.24

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

3.07

+13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B70.DE vs. 2B78.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B70.DE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа 2B78.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B70.DE и 2B78.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B70.DE2B78.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.95

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Просадки

Сравнение просадок 2B70.DE и 2B78.DE

Максимальная просадка 2B70.DE за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки 2B78.DE в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B70.DE и 2B78.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B70.DE2B78.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-38.58%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-12.05%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-25.32%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-36.99%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-19.03%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-14.36%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.86%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B70.DE и 2B78.DE

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что 2B70.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B78.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B70.DE2B78.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.74%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

10.97%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

15.67%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

17.91%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

18.79%

+2.97%

Сравнение комиссий 2B70.DE и 2B78.DE

2B70.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 2B78.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B70.DE и 2B78.DE

Ни 2B70.DE, ни 2B78.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B70.DE and 2B78.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B70.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B70.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for 2B78.DE.

2B70.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while 2B78.DE tracks iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. Their fees differ too: 0.35% for 2B70.DE and 0.40% for 2B78.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B70.DE и 2B78.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор